L'impatto della trasformazione delle scadenze sul margine di interesse bancario: evidenze da un campione di banche italiane
Capocaccia, Vittor Ugo (A.A. 2020/2021) L'impatto della trasformazione delle scadenze sul margine di interesse bancario: evidenze da un campione di banche italiane. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 174. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La trasformazione delle scadenze: il rischio di liquidità e il rischio di tasso di interesse. La trasformazione delle scadenze: definizione e rischi associati. Il rischio di liquidità. Il rischio di tasso di interesse del banking book: definizione e metodologie di misurazione. La regolamentazione bancaria: profili normativi in materia di rischio di liquidità e rischio di tasso di interesse del banking book. L'evoluzione normativa in materia di rischio di liquidità. Il rischio di interesse del portafoglio bancario: evoluzione dei profili normativi. Le determinanti del margine di interesse: analisi della letteratura ed evidenze empiriche dal sistema bancario italiano. Analisi della letteratura. Analisi empirica.
References
Bibliografia: pp. 146-151.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Porchia, Paolo |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 15 Mar 2022 11:33 |
| Last Modified: | 15 Mar 2022 11:33 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/31718 |
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