Rischio di tasso di interesse e redditività in un contesto di bassi tassi di interesse: evidenze dal sistema bancario italiano
Sabatini, Matteo (A.A. 2020/2021) Rischio di tasso di interesse e redditività in un contesto di bassi tassi di interesse: evidenze dal sistema bancario italiano. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 150. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio di tasso di interesse: inquadramento teorico e modelli di misurazione. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I modelli basati sul cash flow mapping. Strumenti operativi per la gestione del rischio di tasso di interesse. Il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario: evoluzione normativa. I principi del comitato di Basilea. Il framework standardizzato. Recepimento nell’ordinamento italiano. Esposizione al rischio di tasso di interesse e redditività: un'analisi empirica. Return on assets, margini di interesse ed esposizione al rischio di tasso di interesse. Il modello empirico: aspetti definitori e metodologici. Risultati.
References
Bibliografia: pp. 130-135.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Porchia, Paolo |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 15 Mar 2022 14:36 |
| Last Modified: | 15 Mar 2022 14:36 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/31725 |
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