Oltre il LIBOR scandal: analisi di efficacia sull’introduzione dei tassi RFR
Tremolanti, Francesco (A.A. 2020/2021) Oltre il LIBOR scandal: analisi di efficacia sull’introduzione dei tassi RFR. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 91. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Nascita, crescita e contraddizioni del London interbank offered rate. I sistemi di tasso di cambio: dal gold standard agli accordi di Bretton Woods. Il radicamento del dollaro e la nascita dei depositi eurodollar. Dai depositi eurodollar alla nascita del LIBOR. Diffusione e modalità di calcolo del LIBOR. Il consolidamento degli strumenti derivati e i futures eurodollar. La crisi del 2008 e il distacco del LIBOR dall’economia reale. Le criticità del LIBOR e l’introduzione dei nuovi tassi alternativi. I principali problemi che hanno condotto alle manipolazioni del tasso LIBOR. Analisi sugli esempi più significativi di manipolazione e falsificazione del tasso. Prima mossa contro il LIBOR scandal: l’ICE LIBOR. La benchmark regulation le altre direttive comunitarie. La direzione da seguire verso un sistema efficace. Le metodologie di calcolo, le sfide e le analisi per i nuovi benchmark. I tassi di interesse alternativi e le modalità di calcolo. Le sfide per i nuovi tassi d’interesse. ISDA fallback e l’amministrazione BISL. Differenze empiriche tra RFR e tassi IBOR. Gli effetti della crisi da Covid-19 sul mercato monetario. Test di efficacia per le coperture tramite SWAP.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 75-79.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Reichlin, Pietro |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 16 Mar 2022 11:35 |
| Last Modified: | 16 Mar 2022 11:35 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/31729 |
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