Funding liquidity risk e assunzione di rischio: il ruolo delle BCC nel sistema bancario italiano
Calanca, Lorenzo (A.A. 2020/2021) Funding liquidity risk e assunzione di rischio: il ruolo delle BCC nel sistema bancario italiano. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 145. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio di liquidità nelle banche. Il concetto di liquidità bancaria. Il rischio di liquidità. Il funding liquidity risk. Il market liquidity risk. Il liquidity stress test. Il contingency funding plan. Crisi di liquidità: il caso Northern Rock. Evoluzione normativa. Le cause della crisi finanziaria globale. Scoppio della crisi. Il fattore liquidità: intervento pubblico nell’economia. L’importanza della regolamentazione bancaria. Gli effetti della crisi in Italia. Il framework normativo internazionale. Gestione del rischio di liquidità in Basilea III. Critiche ed evidenze di Basilea III. Analisi empirica. Riferimenti letterari. Ipotesi di partenza. Dataset. Impostazione dell’analisi. Esiti e valutazione dei risultati.
References
Bibliografia: pp. 124-131.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 24 Mar 2022 08:25 |
| Last Modified: | 24 Mar 2022 08:25 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/31818 |
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