Modelli multifattoriali ed asset allocation: una strategia attiva basata sul momentum
Luciani, Francesco (A.A. 2020/2021) Modelli multifattoriali ed asset allocation: una strategia attiva basata sul momentum. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 116. [Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (2MB) | Preview |
Abstract/Index
Valutazione delle performance. Indicatori di rendimento. Indicatori di rischio. Indicatori di rendimento corretti per il rischio. Indici di mercato. S&P 500: performance e composizione. DAX 30: performance e composizione. NIKKEI 225: performance e composizione. A50: performance e composizione. Le variabili del modello. Introduzione ai modelli multifattoriali. Dalla teoria dell'efficienza dei mercati al momentum. Absolute, relative momentum e applicazioni. Calcolo della variabile equity momentum. Calcolo della variabile bond momentum. Calcolo della strategia PMI. Combinazione delle variabili. Modello di regressione. Applicazione del modello di regressione. Combinare e Paesi e performance del portafoglio. Teoria del modello di Markowitz. Costruzione della frontiera efficiente tramite excel. Performance della strategia.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 104-105.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Reichlin, Pietro |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 08 Sep 2022 08:20 |
| Last Modified: | 08 Sep 2022 08:20 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/33245 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
