Modelli per la stima della probabilità di default: evidenze empiriche dell'impatto della crisi Covid su diversi settori dell'economia italiana
Troiani, Gianmarco (A.A. 2021/2022) Modelli per la stima della probabilità di default: evidenze empiriche dell'impatto della crisi Covid su diversi settori dell'economia italiana. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 132. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio credito. Definizione e tipologie di rischio credito. La perdita attesa come prodotto di PD, EAD e LGD. La perdita inattesa e la volatilità delle perdite. Analisi normativa: evoluzione dei requisiti patrimoniali negli accordi di Basilea. Il trattamento dei crediti deteriorati. Modelli per la misurazione della probabilità di default. Modello di analisi discriminante lineare: determinazione degli score, delle soglie e delle PD. Limiti del modello di analisi discriminante lineare e introduzione ai modelli di regressione. I modelli di natura induttiva: reti neurali e algoritmi genetici. Limiti del modello di scoring e analisi fondata sul mercato dei capitali. La crisi Covid e la costruzione del modelli di scoring. Panoramica generale sulla crisi Covid e conseguenze per il settore bancario. Scelta dei settori per l’analisi. Selezione del campione tramite il database AIDA. Costruzione del modello di analisi discriminante lineare per il 2018. Determinazione delle PD per l’anno 2018 attraverso i modelli di regressione. Impatto del Covid-19 sulle PD delle imprese nei diversi settori e implicazioni per gli istituti bancari. Ricalcolo di score e PD mediante il modello di analisi discriminante lineare. Ricalcolo delle PD mediante i modelli di regressione e sintesi dei risultati. Analisi comparata dei settori: chi è stato maggiormente colpito? Requisiti patrimoniali supplementari per contrastare l’incremento del rischio credito. Cosa fare per contrastare la crisi: le misure adottate contro il rischio credito.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 113-116.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Academic Year: | 2021/2022 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 03 Oct 2022 13:37 |
| Last Modified: | 03 Oct 2022 13:37 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/33514 |
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