Gestione del rischio e redditività bancari in un contesto di bassi tassi di interesse
Curci, Francesco (A.A. 2021/2022) Gestione del rischio e redditività bancari in un contesto di bassi tassi di interesse. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 139. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio di tasso di interesse: contesto teorico e metodi di misurazione. Fonti ed effetti. Repricing gap model. Duration gap model. Cash flow mapping model. Metodi di gestione del rischio di tasso di interesse. Il rischio di tasso di interesse: evoluzione normativa. Evoluzione normativa. Principi per la gestione e supervisione del rischio di tasso di interesse. “Disposizioni di vigilanza prudenziale” (circolare n. 263/2006). “Disposizioni di vigilanza per le banche” (circolare n.285/2013). Metodologie semplificate proposte dal comitato di Basilea per la misurazione del rischio di tasso. Applicazione dello “standardised framework”. Trattamento dei non-maturity deposits. Trattamento di posizioni con opzioni comportamentali diverse dagli NMDs. Le linee guida EBA per le “non-trading activities”–luglio 2018. Consultazione della Banca d’Italia sulla modifica della circolare n. 285/2013–gennaio 2020. Nuove guidelines EBA per le “non trading activities”–dicembre 2021. Il rischio di tasso di interesse: analisi empirica. Il quadro di riferimento. Rendimento delle attività, margine di interesse netto e posizioni di rischio di tasso di interesse. Il modello empirico: metodologie e modelli di analisi. Risultati dell’analisi.
References
Bibliografia: pp. 115-119.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Academic Year: | 2021/2022 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 04 Oct 2022 08:10 |
| Last Modified: | 04 Oct 2022 08:10 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/33524 |
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