Efficienza di mercato e anomalie di calendario: i risultati di una evidenza empirica
Di Rocco, Riccardo (A.A. 2021/2022) Efficienza di mercato e anomalie di calendario: i risultati di una evidenza empirica. Tesi di Laurea in Finanza aziendale avanzato, Luiss Guido Carli, relatore Matteo Rossi, pp. 65. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La teoria dei mercati efficienti. L’ipotesi di efficienza nei mercati. Critiche alla EMH. L’ipotesi di random walk. La finanza comportamentale. Le anomalie di mercato. Le anomalie di calendario. January effect. Halloween effect. Turn of the month effect. Analisi empirica. Turn of the month effect. Considerazioni finali dell’attività empirica.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 56-60.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Finanza aziendale avanzato |
| Thesis Supervisor: | Rossi, Matteo |
| Thesis Co-Supervisor: | Massi Benedetti, Saverio |
| Academic Year: | 2021/2022 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 04 Oct 2022 09:41 |
| Last Modified: | 04 Oct 2022 09:41 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/33535 |
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