Le differenti asset class dei mercati finanziari: aspetti teorici ed evidenze empiriche
Natalizia, Alessio (A.A. 2021/2022) Le differenti asset class dei mercati finanziari: aspetti teorici ed evidenze empiriche. Tesi di Laurea in Economia finanziaria internazionale, Luiss Guido Carli, relatore Mauro Visaggio, pp. 67. [Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (901kB) | Preview |
Abstract/Index
Definizione di asset class. Avversione al rischio: lineamenti. L’odierna classificazione delle obbligazioni. L’odierna classificazione delle azioni. Aspetti fondamentali di teoria economica. La struttura dei tassi di interesse. Teorie delle aspettative sulla struttura per scadenza dei tassi di interesse. Implicazioni di economia monetaria: cenni riguardo il canale di trasmissione dei tassi di interesse. Evidenze empiriche di questioni riguardanti l’interazione tra le differenti asset class. Determinazione della struttura a termine tramite la formulazione del modello. Analisi della correlazione interna alla struttura per scadenza. Analisi sul rapporto di causalità tra le differenti asset class.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 65-67.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Accounting, control and finance (LM-77) |
| Chair: | Economia finanziaria internazionale |
| Thesis Supervisor: | Visaggio, Mauro |
| Thesis Co-Supervisor: | Traficante, Guido |
| Academic Year: | 2021/2022 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 07 Mar 2023 13:21 |
| Last Modified: | 07 Mar 2023 13:21 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/35305 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
