Strumenti alternativi per la gestione di un portafoglio azionario
Cannata, Lorenzo (A.A. 2022/2023) Strumenti alternativi per la gestione di un portafoglio azionario. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 67. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Teorie di asset allocation. Criterio mean-variance. Il modello di Markowitz. I modelli a indice. Arbitrage pricing theory. Il modello di portafoglio. La teoria dell’allocazione dinamica. Obiettivi del modello. Descrizione del modello. Descrizione degli strumenti utilizzati. Simulazione di portafoglio e analisi dei risultati. Il modello di portafoglio confrontato con le teorie classiche. Il modello di portafoglio e il modello di Markowitz. Il modello di portafoglio e i modelli a indice. Il modello di portafoglio e l’APT. Il modello di portafoglio e il CAPM.
References
Bibliografia: p. 64.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Vitale, Paolo |
| Academic Year: | 2022/2023 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 22 Jan 2024 15:15 |
| Last Modified: | 22 Jan 2024 15:15 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/37628 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
