Sampaolesi, Riccardo (A.A. 2022/2023) La correlazione degli asset e i requisiti di capitale: evidenze dal sistema bancario italiano. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 92. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

La correlazione implicita degli asset bancari. La composizione dell’asset attivo bancario. L’importanza degli asset bancari per l’intero sistema creditizio. L’impatto della normativa di Basilea III sul portafoglio crediti di una banca commerciale. La correlazione implicita nel portafoglio prestiti, NPL e GACS. La regolamentazione di Basilea III sui requisiti di capitale. Introduzione alla normativa prudenziale di Basilea III. I requisiti di capitale imposti dalla normativa di Basilea III. La copertura derivante dal rischio di controparte ed il calcolo del requisito di capitale. Riferimenti alla letteratura correlata. L’analisi della correlazione implicita e la relativa PD: il sistema bancario italiano. Descrizione del campione di dati. Descrizione della metodologia utilizzata. Analisi dei risultati. Analisi dell’impatto della correlazione implicita sulle banche che non rispettano i requisiti di capitale di Basilea III.

References

Bibliografia: pp. 81-84.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2022/2023
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	23 Jan 2024 16:28
Last Modified:	23 Jan 2024 16:28
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/37689

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