Esposizione al rischio di tasso di interesse delle banche italiane: quali implicazioni delle nuove misure di politica monetaria
Angelini, Giuseppe (A.A. 2022/2023) Esposizione al rischio di tasso di interesse delle banche italiane: quali implicazioni delle nuove misure di politica monetaria. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 131. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Evoluzione normativa. Basilea II. Normativa di riferimento: circolare numero 263/2006. Normativa di riferimento: circolare n°285 Banca d’Italia. Basilea III. Processo di controllo prudenziale (SRP). Processo ICAAP. Processo ILAAP. Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). Normativa di riferimento: linee guida EBA (EBA/GL/2018/02). Rischio tasso di interesse nel banking book-dal 2016 alle più recenti regolamentazioni. Metodologie di misurazione dell’esposizione all’IRRBB. Metodologie regolamentari. Limiti delle metodologie regolamentari. Nuove Linee guida EBA sulla misurazione dell’IRRBB. Analisi dell’AIFIRM alla consultazione EBA. Evidenze empiriche su un campione di 20 banche italiane. Metodologie interne. Back-testing. Le metodologie.
References
Bibliografia: pp. 126-130.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Di Giorgio, Giorgio |
| Academic Year: | 2022/2023 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 25 Jun 2024 15:24 |
| Last Modified: | 25 Jun 2024 15:24 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/39102 |
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