Rischio di tasso di interesse: analisi dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse delle banche dell'area euro alle variazioni di livello, pendenza e curvatura della curva dei rendimenti
Maione, Giovanni (A.A. 2022/2023) Rischio di tasso di interesse: analisi dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse delle banche dell'area euro alle variazioni di livello, pendenza e curvatura della curva dei rendimenti. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 120. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio bancario. Rischio di tasso di interesse. Fonti del rischio di tasso di interesse. Effetti del rischio di tasso di interesse. Misurazione del rischio di tasso di interesse. Introduzione al repricing gap. Il modello del duration gap. Modelli basati sul cash flow mapping. Metodi di gestione del rischio di tasso di interesse. Quadro normativo. Gestione e supervisione del quadro normativo. Processo prudenziale (disposizione di carattere generale). Allegato C: rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario. Linee guide dell'EBA sull'IRRB e 32° aggiornamento della circolare n. 285/20136 della Banca d'Italia. Allegato C: rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario in termini di variazione del valore economico. Allegato C-bis rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario in termini di variazione del margine di interesse. Nuovi scenari di variazione dei tassi. Esposizione al rischio di tasso d'interesse delle banche dell'area euro legato a variazione di livello, pendenza e curvatura della curva di rendimento. Stima del livello, pendenza e curvatura (PC1, PC2, PC3). La sensibilità dei prezzi delle azioni. I modelli di stima: modello DCC GARCH e modello DCC M GARCH bayenesiano. Esposizione del rischio di tasso di interesse. Caratteristiche bancarie. Metodologia.
References
Bibliografia: p. 120.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Polo, Andrea |
| Academic Year: | 2022/2023 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 25 Jun 2024 15:37 |
| Last Modified: | 25 Jun 2024 15:37 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/39103 |
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