Strumenti finanziari derivati nella gestione di portafoglio: il rischio di coda
Carracoi, Niccolò (A.A. 2022/2023) Strumenti finanziari derivati nella gestione di portafoglio: il rischio di coda. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 111. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
I contratti derivati. Evoluzione storica. Classificazione dei derivati. Finalità dei contratti derivati. Speculazione. Arbitraggio. Hedging. Strategie di gestione del portafolglio: utilizzo delle opzioni per coprire il rischio di coda. Rischio di coda. Simulazione portafoglio.
References
Bibliografia: p. 102. Sitografia: pp. 103-105.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Barone, Emilio |
| Academic Year: | 2022/2023 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 25 Jun 2024 15:47 |
| Last Modified: | 25 Jun 2024 15:47 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/39104 |
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