Longo, Alessia (A.A. 2022/2023) Esposizione al rischio di tasso di interesse delle banche italiane in un periodo caratterizzato da bassi tassi di interesse. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 102. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Aspetti normativi in tema di rischio di tasso di interesse. Definizione di rischio di tasso di interesse. Evoluzione normativa. La politica monetaria in Europa e in Italia dal 2013 al 2018. Gli interventi di politica monetaria della BCE dal 2013 al 2018. Una rassegna della letteratura. Esposizione al rischio di tasso di interesse: il modello empirico. Return on assets, margini di interesse netti e posizioni di rischio di tasso d'interesse. Modello empirico per la stima del rischio di tasso di interesse.

References

Bibliografia: pp. 99-102.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Di Giorgio, Giorgio
Academic Year:	2022/2023
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	27 Jun 2024 08:19
Last Modified:	27 Jun 2024 08:19
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/39112

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