Petrocchi, Andrea (A.A. 2022/2023) Come la gestione del rischio impatta sul fallimento bancario: analisi del modello statunitense. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Paola Fersini, pp. 88. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il "rischio sistemico". La definizione di rischio bancario e le tipologie di rischio. Il rischio di credito. Il rischio di liquidità. Il rischio operativo. Il rischio di mercato. Il caso della SVB, Silvergate Bank e Signature Bank. La nascita della Silicon Valley Bank. L’effetto della pandemia nella crescita dei depositi. La specificità del business e la nicchia della cli. Il sistema bancario degli USA: la deregulation. L’effetto avuto dai social media nella corsa agli sportelli. La reazione negativa del mercato al fallimento della SVB e di altre banche. Analisi del bilancio della SVB degli ultimi 3 esercizi. Il destino della SVB dopo il fallimento e le quotazioni in borsa e le quotazioni in borse pre e post insolvenza. La valutazione delle agenzie di rating, delle società di revisione e delle altre società di investimento: il ruolo degli enti di controllo. Dai principali indicatori di bilancio sarebbe stato possibile prevedere il fallimento? Analisi empirica. Metodologia di ricerca.

References

Bibliografia: pp. 87-88.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Strategic Management (LM-77)
Chair:	Matematica finanziaria (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Fersini, Paola
Thesis Co-Supervisor:	Capasso, Arturo
Academic Year:	2022/2023
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	16 Jul 2024 07:45
Last Modified:	16 Jul 2024 07:45
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/39331

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