Analisi empirica dell’impatto degli ESG score sul mercato azionario europeo

Cunsolo, Tommaso (A.A. 2022/2023) Analisi empirica dell’impatto degli ESG score sul mercato azionario europeo. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 114. [Master's Degree Thesis]

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Background teorico. Efficient market hypothesis. Random walk. Modello martingale. Il social responsable investment. La finanza sostenibile in Europa. L'utilizzo dell'ESG score. Analisi della letteratura. Dati. Campione di dati e variabili finanziarie. Fattori. Struttura degli score ESG. Metodologia. ESG portfolio approach. Regressioni OLS. Regressione Fama-MacBeth. Evidenza empirica. Approccio di portafoglio. Risultati regressione Fama-MacBeth.

References

Bibliografia: pp. 93-99. Sitografia: p. 100.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Teoria e gestione del portafoglio
Thesis Supervisor: Borri, Nicola
Thesis Co-Supervisor: Vitale, Paolo
Academic Year: 2022/2023
Session: Extraordinary
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 18 Jul 2024 10:19
Last Modified: 18 Jul 2024 10:19
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/39394

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