La grande recessione: un'analisi empirica dei mercati finanziari mediante modelli GARCH
Di Felice, Manuel (A.A. 2023/2024) La grande recessione: un'analisi empirica dei mercati finanziari mediante modelli GARCH. Tesi di Laurea in Statistica applicata ed econometria, Luiss Guido Carli, relatore Vincenzo Candila, pp. 73. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La teoria econometrica alla base dell’analisi. Asset returns. Stazionarietà. Autocorrelazione e white noise. Modelli AutoRegressive (AR). Modelli Moving average (MA) e AutoRegressive moving average (ARMA). Random walk. Eteroschedasticità condizionata e volatilità. Modelli ARCH: AutoRegressive conditional heteroskedasticity. Modelli GARCH: Generalized AutoRegressive conditional heteroskedasticity. The global financial crisis e l’impatto sui mercati. La crisi finanziaria del 2008. Le conseguenze economiche. Revisione quantitativa dell’impatto sui mercati. Analisi empirica della crisi: metodologia e modelli utilizzati. Un primo approccio mediante modelli ARCH. Estensione dell’analisi ai modelli GARCH. Scelta e validazione del miglior modello. Analisi dei modelli scelti in relazione alla crisi del 2008.
References
Bibliografia: pp. 68-71.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Statistica applicata ed econometria |
| Thesis Supervisor: | Candila, Vincenzo |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 17 Oct 2024 15:33 |
| Last Modified: | 17 Oct 2024 15:33 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/40118 |
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