Armuzzi, Alberto (A.A. 2023/2024) Modelli di pricing nelle assicurazioni contro i danni. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Salvatore Forte, pp. 77. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Fondamenti delle assicurazioni danni. Definizione e classificazione delle assicurazioni danni. Regolamentazione del mercato. Concetti fondamentali del rischio. Quantificazione e gestione del rischio. Introduzione ai concetti di base nel pricing assicurativo. Modelli di pricing nelle assicurazioni danni. Fondamenti e componenti dei modelli di pricing. Modelli di pricing per tariffe a priori e a posteriori. Modelli lineari generalizzati (GLM). Componenti dei GLM. Financial pricing models. Il ruolo del solvency capital requirement. Panoramica di solvency II. Solvency capital requirement (SCR). Minimum capital requirement (MCR). Applicazione pratica. Calcolo del premio di tariffa per un prodotto danni ramo incendio. Calcolo del SCR per un prodotto danni ramo incendio.

References

Bibliografia: pp. 75-77.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Forte, Salvatore
Academic Year:	2023/2024
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	13 Nov 2024 14:50
Last Modified:	13 Nov 2024 14:50
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/40385

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