Rubino, Filippo (A.A. 2023/2024) Requisiti patrimoniali per la gestione dei rischi finanziari di tasso d’interesse e spread nel panorama assicurativo. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Salvatore Forte, pp. 58. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Fondamenti di risk management e solvibilità. Risk management, cos’è e in cosa consiste. Concetto di solvibilità. Nasce il bisogno di una legge normativa. Da Solvency I a Solvency II. Il cigno nero. La direttiva Solvency II. La struttura a tre pilastri. Primo pilastro. Secondo pilastro. Terzo pilastro. Albero dei rischi. Sottomodulo del rischio di mercato: rischio di tasso di interesse. Sottomodulo del rischio di mercato: rischio spread. Applicazione pratica: analisi dei rischi finanziari di un portafoglio obbligazionario lato attivo. Caratteristiche del portafoglio. Calcolo SCR tasso d’interesse. Calcolo SCR spread. Calcolo del SCR correlato.

References

Bibliografia: p. 51. Sitografia: p. 52.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Forte, Salvatore
Academic Year:	2023/2024
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	13 Nov 2024 15:06
Last Modified:	13 Nov 2024 15:06
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/40387

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