La quantificazione dei requisiti di capitale dei rischi finanziari per le compagnie di assicurazione
Cucchetto, Beatrice (A.A. 2023/2024) La quantificazione dei requisiti di capitale dei rischi finanziari per le compagnie di assicurazione. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Salvatore Forte, pp. 59. [Bachelor's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (3MB) | Preview |
Abstract/Index
Solvency 2: il nuovo regime di solvibilità. Origini ed evoluzione normativa. Principali pilastri e requisiti di Solvency 2. Definizione delle riserve tecniche. Best estimate e risk margin. Analisi dei rischi finanziari per le compagnie di assicurazione e calcolo dei requisiti di capitale. La formula standard e i modelli interni. Classificazione dei rischi finanziari. Analisi approfondita del rischio di tasso. Valutazione di un'obbligazione attraverso il rischio di tasso. Modelli interni. Condizioni per i modelli per la struttura a termine dei tassi d'interesse. Struttura a termine affine. Modelli unifattoriali. Determinazione della variazione condizionale. Applicazione della formula standard per il calcolo dell’SCRinterest. Portafoglio obbligazionario. Applicazione della formula standard.
References
Bibliografia e sitografia: p. 57.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Forte, Salvatore |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 13 Nov 2024 15:45 |
| Last Modified: | 13 Nov 2024 15:45 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/40391 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
