Valutazione dei requisiti di capitale per i rischi finanziari nelle compagnie di assicurazione
Marone, Benedetto (A.A. 2023/2024) Valutazione dei requisiti di capitale per i rischi finanziari nelle compagnie di assicurazione. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Salvatore Forte, pp. 91. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Solvency II e corporate governance: l’applicazione di UnipolSai. Il progetto Solvency II. Excursus storico UnipolSai. Il sistema di corporate governance. Il sistema di gestione dei rischi. Rischio negli istituti assicurativi e bancari. Tipologie di rischio a cui è soggetta la compagnia assicurativa. Tipologie di rischio a cui è soggetto l’istituto bancario. Le misure di rischio. La misura probabilistica più usata: il value at risk. La misura probabilistica più usata: il value at risk. I modelli VaR: applicazioni e limiti. Value at risk ed expected shortfall a confronto. Applicazione numerica: rischio di mercato. Misure alternative dei rischi finanziari. Modelli di simulazione. Analisi dei rischi specifici. Stress testing. Regolamentazione prudenziale nel settore finanziario. Accordi di Basilea. Impatti di Basilea II.
References
Bibliografia: p. 91.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Forte, Salvatore |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 13 Nov 2024 16:07 |
| Last Modified: | 13 Nov 2024 16:07 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/40395 |
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