Solvency 2. e la valutazione del rischio di tasso di interesse per le compagnie assicurative
Rubino, Alessandro (A.A. 2023/2024) Solvency 2. e la valutazione del rischio di tasso di interesse per le compagnie assicurative. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Salvatore Forte, pp. 67. [Bachelor's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (1MB) | Preview |
Abstract/Index
Panoramica generale sulla direttiva solvency II e sulla valutazione del rischio di tasso di interesse. Il rischio di tasso di interesse e la normativa solvency II. Definizione del rischio di tasso di interesse ed elementi caratterizzanti. Il quadro normativo: dal sistema solvency 0 al sistema solvency II. Solvency capital requirement e minimum capital requirement. Individuazione dei rischi SCR. Analisi del rischio di tasso. Duration, volatility e convexity come indicatori temporali e indici di variabilità. Management del rischio di tasso di interesse. Caso pratico. Analisi di un caso pratico di calcolo del rischio di tasso di interesse secondo standard formula.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 63-66.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Forte, Salvatore |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 26 Nov 2024 08:30 |
| Last Modified: | 26 Nov 2024 08:30 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/40399 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
