Analisi matematica dei CDS e il loro ruolo nella crisi del debt ceiling del 2023: uno studio sul rischio di credito
Marino, Paolo (A.A. 2023/2024) Analisi matematica dei CDS e il loro ruolo nella crisi del debt ceiling del 2023: uno studio sul rischio di credito. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Marilena Sibillo, pp. 76. [Bachelor's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Il rischio di credito. Il concetto di rischio. Il rating esterno e le agenzie di rating. Credit risk management. Credit default swap. Il mercato dei derivati creditizi: evoluzione storica dei CDS. La struttura dei credit default swap. Valutazione e pricing dei credit default swap. Valutazione e pricing dei credit default swap. Richiami su elementi di probabilità. Determinanti di un CDS. Il debt ceiling negli USA e il ruolo dei CDS. Il ruolo dei credit default swap nella crisi del 2023. Impatto sui mercati finanziari e sul sistema economico.
References
Bibliografia: pp. 72-76.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Sibillo, Marilena |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 13 Dec 2024 16:06 |
| Last Modified: | 13 Dec 2024 16:06 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/40628 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
