Mazzuca, Junio Gabriele (A.A. 2023/2024) Rendimento e volatilità degli indici azionari ESG-MSCI: un'applicazione dei modelli ARIMA-GARCH per l'analisi delle serie storiche. Tesi di Laurea in Statistica applicata ed econometria, Luiss Guido Carli, relatore Giorgia Rivieccio, pp. 66. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

ESG e finanza sostenibile. Origine e definizione dell'ESG nel contesto della sostenibilità. Rating ESG e metodologie. Strategie di investimento responsabile. MSCI: rating e indici. Rating ESG e metodologia MSCI. Indici azionari. ACWI–all country world index. Metodologia di analisi. Approccio metodologico analisi storica dei rendimenti-modelli ARIMA. Approccio metodologico analisi della volatilità–modelli GARCH. Analisi storica degli indici ESG. Analisi storica dei rendimenti e risultati–modelli ARIMA. Analisi della volatilità e risultati–modelli GARCH.

References

Bibliografia: pp. 60-62.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Statistica applicata ed econometria
Thesis Supervisor:	Rivieccio, Giorgia
Academic Year:	2023/2024
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	01 Apr 2025 14:16
Last Modified:	01 Apr 2025 14:16
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/41486

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