Rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: evidenze delle banche italiane
Vallone Sarra, Simone (A.A. 2023/2024) Rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: evidenze delle banche italiane. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 82. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Rischio di tasso: da dove deriva e perché è importante. La trasformazione delle scadenze. Rischio di tasso di interesse del banking book (IRRBB). Il contesto economico. La misurazione dell’IRRBB: tra metodologie e regole. La normativa di riferimento. Approccio del valore economico. Approccio del margine di interesse. Analisi empirica. Misurazione dell’esposizione delle banche al rischio di tasso. Il campione di riferimento. L’approccio econometrico. I risultati stimati.
References
Bibliografia: pp. 74-75.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Borri, Nicola |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 03 Jun 2025 15:38 |
| Last Modified: | 03 Jun 2025 15:38 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/42265 |
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