Massa, Giannartura (A.A. 2023/2024) L’impatto della regolamentazione prudenziale sulla misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse: evidenze dalle banche italiane. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 85. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario. Il rischio di tasso. Le fonti normative. L’influenza del livello dei tassi nell’assunzione del rischio delle banche. Criterio di trasmissione dello shock di tasso all’utile di una banca. Criterio di trasmissione dello shock di tasso al valore economico di una banca. I canali di trasmissione della politica monetaria. Misurazione e gestione del rischio. Il quadro normativo di riferimento. Principi per la gestione e supervisione del rischio di tasso. Rassegna alla letteratura. Circolare 285/2013. 32° aggiornamento. Nuovi scenari e vincoli. Sot. Analisi dell’impatto su un campione di banche italiane. Metodologia. Il backtesting. Evidenze dell’impatto sulle banche italiane.

References

Bibliografia. pp. 81-85.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Di Noia, Carmine
Academic Year:	2023/2024
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	03 Jun 2025 15:44
Last Modified:	03 Jun 2025 15:44
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/42266

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