Modelli comportamentali per la gestione dei depositi a vista e dell’esposizione delle banche al rischio tasso di interesse
Penza, Ilaria (A.A. 2023/2024) Modelli comportamentali per la gestione dei depositi a vista e dell’esposizione delle banche al rischio tasso di interesse. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 83. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Modelli di misurazione del rischio di tasso di interesse. Il repricing gap: modello degli utili correnti. Il duration gap: modello patrimoniale. Tecniche di cash flow mapping. Evoluzione normativa. Il metodo del comitato di Basilea. La normativa vigente. Consultazione di Banca d’Italia di maggio 2024. Modello comportamentale per i depositi a vista. Profilo di riprezzamento dei depositi a vista. Profilo di declino dei depositi a vista. Combinazione dei due modelli per la stima dei coefficienti di allocazione. Applicazione al sistema bancario italiano. Il rischio di tasso di interesse nelle banche italiane.
References
Bibliografia: pp. 82-83.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Vitale, Paolo |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 11 Jun 2025 12:58 |
| Last Modified: | 11 Jun 2025 12:58 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/42457 |
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