La volatilità nel modello binomiale per le opzioni
Dialuce, Pierluigi (A.A. 2006/2007) La volatilità nel modello binomiale per le opzioni. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Maria Sole Staffa, pp. 90. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il modello binomiale per la valutazione delle opzioni. L’evoluzione del modello CRR: gli alberi binomiali impliciti di Rubinstein. La calibratura dei parametri dell’albero binomiale secondo un nuovo possibile approccio. Un modello più vicino alla realtà: l’albero binomiale multiperiodo.
References
Bibliografia: pp. 88-90.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (84/S) |
| Chair: | Matematica finanziaria (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Staffa, Maria Sole |
| Thesis Co-Supervisor: | Sangiorgi, Francesco |
| Academic Year: | 2006/2007 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Maria Teresa Nisticò |
| Date Deposited: | 08 Nov 2010 12:35 |
| Last Modified: | 19 May 2015 22:19 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/426 |
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