Ferrante, Pasquale (A.A. 2023/2024) Analisi della volatilità e strategie di trading sulle opzioni SPX500. Tesi di Laurea in Computational tools for finance, Luiss Guido Carli, relatore Valerio Marchisio, pp. 95. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

La volatilità nei mercati finanziari. Definizione di volatilità. Importanza della volatilità nel mercato delle opzioni. Misurazione e analisi della volatilità. Il modello di Black-Scholes. Fondamenti del modello di Black-Scholes. Assunzioni del modello. Derivazioni della formula di Black-Scholes. Applicazioni e limitazioni del modello Black-Scholes. Modelli GARCH per la volatilità. Introduzione ai modelli GARCH. Stima dei parametri del modello GARCH. Applicazione empirica: strategie di trading sulle opzioni SPX500. Introduzione allo skew. Come misurare la skew. Relazione tra SPX500 e VIX. Descrizione delle strategie di trading. Strategia basata su straddle e previsione della volatilità.

References

Bibliografia: pp. 93-95.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Computational tools for finance
Thesis Supervisor:	Marchisio, Valerio
Thesis Co-Supervisor:	Morelli, Giacomo
Academic Year:	2023/2024
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	02 Jul 2025 12:32
Last Modified:	02 Jul 2025 12:32
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/42711

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