Sica, Raffaele (A.A. 2024/2025) I modelli di intelligenza artificiale e la valutazione delle probabilità di default. Tesi di Laurea in Analisi finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Fabrizio Di Lazzaro, pp. 86. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

L’ intelligenza artificiale nel settore finanziario. Definizione e concetti fondamentali dell'intelligenza artificiale. Evoluzione storica dell'IA: dai primi studi ai big data. Contributo dell’IA nella valutazione e gestione delle decisioni finanziarie. L’IA come motore di innovazione nella valutazione delle probabilità di default. Probabilità di default: modelli di stima, metriche di validazione e quadro regolamentare. Concetto di probabilità di default e tipologie di default. Approcci statistici classici alla stima della PD. Modelli interni e pratiche di stima della probabilità di default. Metriche e metodi di valutazione della PD. I modelli IRB nella stima della probabilità di default. La nuova definizione di default e i suoi impatti sulla stima della PD. L’impiego dell’IA in ambito bancario nella valutazione della probabilità di default: i modelli. I modelli di IA per l’analisi predittiva dei rischi. I modelli di deterioramento della qualità creditizia gestiti dall’IA. IA: modelli bancari di intercettazione della PD.

References

Bibliografia: pp. 83-86.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Strategic Management (LM-77)
Chair:	Analisi finanziaria
Thesis Supervisor:	Di Lazzaro, Fabrizio
Thesis Co-Supervisor:	Legrottaglie, Francesco
Academic Year:	2024/2025
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	11 Nov 2025 08:24
Last Modified:	11 Nov 2025 08:24
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/43710

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