Carrà, Martina (A.A. 2024/2025) Contrazione nel portafoglio cinese dei treasury bonds americani: un’analisi quantitativa e qualitativa nel contesto delle tensioni geopolitiche USA-Cina. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Marilena Sibillo, pp. 128. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Analisi geopolitica e macroeconomica del rapporto tra Cina e Stati Uniti. Introduzione al rapporto economico tra i due Paesi. Cooperazione e competizione nelle relazioni sino-americane: il declouping. Il ruolo della Cina nel mercato dei treasury bonds: andamento storico. I treasury bonds e i rischi finanziari associate. Definizione e caratteristiche dei bonds. US treasury bonds. Rischi finanziari. Strumenti per la gestione del rischio finanziario. Il rischio della Cina nella detenzione di treasury bonds americani. Convexity e volatility nei treasury bonds. La duration e il suo ruolo nella gestione del rischio obbligazionario. Duration modificata e duration effettiva: la volatility. Convexity: proprietà e implicazioni per la sensibilità ai tassi di interesse. Analisi di un treasury bond specific. Scelta del treasury bonds: struttura dei tassi di interesse, curva dei rendimenti e riduzioni delle detenzioni cinesi. Perché usare il dollaro come arma è difficile per la Cina. Calcolo della volatility e convexity. Impatti delle aspettative sui tassi di interesse: il modello CAPM.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 102-124.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Sibillo, Marilena
Academic Year:	2024/2025
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	18 Nov 2025 16:24
Last Modified:	18 Nov 2025 16:24
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/43915

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