Braile, Francesca (A.A. 2024/2025) L’indice Nasdaq nell’era Trump: un’analisi empirica tra shock esogeni, volatilità e reazioni di mercato. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Marilena Sibillo, pp. 148. [Bachelor's Degree Thesis]

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Il Nasdaq: storia, struttura e caratteristiche. Dalle origini all’ evoluzione dell’indice Nasdaq. Struttura e confronto tra Nasdaq composite e nasdaq-100. Metodo di ponderazione. Il concetto di benchmark. Volatilità e gestione del rischio nel Nasdaq-100. Modelli di asset pricing e dinamiche di mercato. Evoluzione dell’asset pricing: dalla teoria classica al Nasdaq. Fondamenti e modelli di asset pricing. Il modello di Sharpe. Il CAPM: teoria e limiti applicativi. Il modello a indice singolo. Limiti empirici e teorici del CAPM. Evoluzioni e modelli alternativi al CAPM. Analisi empirica dell’impatto degli shock esogeni sulla volatilità del Nasdaq-100 (2021–2025). Shock esogeni nei mercati finanziari. Costruzione della serie storica del Nasdaq (2021–2025) e analisi preliminare. Stima della volatilità del Nasdaq tramite modello Garch con variabili esogene.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 128-140.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Sibillo, Marilena
Academic Year:	2024/2025
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	19 Nov 2025 11:35
Last Modified:	19 Nov 2025 11:35
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/43925

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