Federici, Mario (A.A. 2024/2025) La quantificazione del rischio di mercato per le compagnie di assicurazione in ottica solvency 2. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Salvatore Forte, pp. 74. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Solvency II-il nuovo regime di solvibilità: obiettivi e linee guida. Origine ed evoluzione dei requisiti di solvibilità. Solvency ii: principi e struttura. La valutazione di attività e passività. Riserve tecniche. Best estimate e risk margin. Analisi e approfondimento dei rischi finanziari per le compagnie di assicurazione. Rischio di mercato e formula standard. Classificazione dei rischi finanziari. Analisi del rischio di tasso. Valutazione di un’obbligazione: il rischio di tasso. Modelli per la struttura a termine dei tassi d’interesse. Determinazione della varianza condizionale. Applicazione ad un caso specifico-il rischio di tasso. Presentazione del portafoglio investimenti. Applicazione formula standard-svolgimento esercizio.

References

Bibliografia: pp. 70-71. Sitografia: p. 72.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Forte, Salvatore
Academic Year:	2024/2025
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	28 Nov 2025 11:55
Last Modified:	28 Nov 2025 11:55
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/44142

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