Apostolico, Ludovica (A.A. 2024/2025) La collateralizzazione dei mercati finanziari e il rischio di finanziamento delle banche: evidenze empiriche del mercato statunitense. Tesi di Laurea in Risk management and compliance, Luiss Guido Carli, relatore Giancarlo Mazzoni, pp. 66. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il collaterale come strumento chiave nei mercati finanziari. Collaterale e stabilità finanziaria: effetti sistemici e implicazioni di mercato. L’evoluzione del collaterale tra regolamentazione e stabilità finanziaria. Il ruolo della regolamentazione. I canali di flussi di collaterale: come gli operatori finanziari accedono al funding secured. Vantaggi e rischi della controparte centrale per le banche. Collateral, liquidity e regole del gioco: evoluzione del mercato dei pronti contro termine tra politica monetaria e regolamentazione. I rischi dei pronti contro termine. I fattori di influenza del mercato dei pronti contro termine. Cassa di compensazione centrale nei mercati monetari statunitensi: il ruolo della fixed income clearing corporation. Implicazioni di rischio nella gestione del funding a breve termine. Determinanti sistemiche del secured overnight financing rate: rischio, liquidità e dinamiche del mercato monetario statunitense.

References

Bibliografia: pp. 65-66.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Risk management and compliance
Thesis Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Thesis Co-Supervisor:	Curcio, Domenico
Academic Year:	2024/2025
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	14 Jan 2026 11:23
Last Modified:	14 Jan 2026 11:23
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/44654

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