Avella, Alessandro (A.A. 2024/2025) Rischio sistemico e contagio bancario: approcci quantitativi basati su ΔCoVaR e modelli copula. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 190. [Master's Degree Thesis]

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Fondamenti del rischio sistemico. Importanza della stabilità bancaria. Ruolo e obiettivi della regolamentazione bancaria. Contagio bancario: meccanismi di propagazione del rischio. Dipendenza da stress tra le banche e stabilità del sistema bancario. Esternalità, effetti spillover e impatto sistemico. La modellizzazione delle reti finanziarie. Metodologie di misurazione del rischio sistemico. Indicatori di rischio sistemico. Misure del rischio sistemico. ΔCoVaR come misura del contributo sistemico. Modelli copula per la dipendenza tra istituzioni finanziarie. Costruzione e implementazione dei modelli ΔCoVaR. Raccolta e selezione dei dati. Analisi descrittiva dei contributi ΔCoVaR. Modelli copula per la dipendenza tra istituzioni finanziarie. Fondamenti e fitting delle copule. Aggregazione del rischio tramite copule. Analisi delle implicazioni di policy. Miglioramento della supervisione e del monitoraggio. Soluzioni e prospettive di ricerca futura.

References

Bibliografia: pp. 182-184.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Teoria e gestione del portafoglio
Thesis Supervisor:	Borri, Nicola
Thesis Co-Supervisor:	Carlini, Federico Carlo Eugenio
Academic Year:	2024/2025
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	20 Feb 2026 15:22
Last Modified:	20 Feb 2026 15:22
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/44923

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