Strategia macro per il cambio EUR/USD: analisi integrata tra politica monetaria, variabili fondamentali e divergenze operative
Giuliano, Michele (A.A. 2024/2025) Strategia macro per il cambio EUR/USD: analisi integrata tra politica monetaria, variabili fondamentali e divergenze operative. Tesi di Laurea in Teoria e politica monetaria, Luiss Guido Carli, relatore Giorgio Di Giorgio, pp. 77. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Fondamenti macroeconomici e ruolo della politica monetaria. Il tasso di cambio nell’economia moderna. Teorie classiche: PPP, UIP e modello di Dornbusch. Limiti empirici delle teorie standard e motivazione di un approccio integrato. Politica monetaria comparata: Federal Reserve vs Banca centrale europea. Meccanismi di trasmissione monetaria e impatto sul tasso di cambio. Evidenze storiche delle divergenze monetarie sul cambio EUR/USD. Fair value e mispricing nel mercato valutario: concetti operativi. Architettura del modello EUR/USD. Obiettivi del modello: struttura e filosofia operativa. Pipeline dati e fonti gratuite. Variabili fondamentali e trasformazioni. Fair value e segnali di mispricing. Feature e segnali integrati. Modello ensemble probabilistico. Filtro di regime, rischio adattivo e operatività. Logica automatica e condizioni di attivazione. Valutazione delle performance e robustezza del modello. Metriche di valutazione: Sharpe, Drawdown, accuracy, edge. Backtest storico: risultati, equity curve e analisi dei trade. Analisi del regime di mercato e comportamento del modello. Robustezza del modello: soglie operative, parametri di rischio e ablation. Stress test: scenari critici e risposta del modello. Confronto con benchmark e strategie alternative. Esperimenti live su conto demo.
References
Bibliografia: p. 75.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e politica monetaria |
| Thesis Supervisor: | Di Giorgio, Giorgio |
| Thesis Co-Supervisor: | Reichlin, Pietro |
| Academic Year: | 2024/2025 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 18 Mar 2026 11:40 |
| Last Modified: | 18 Mar 2026 11:40 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/45145 |
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