Sammarro, Vincenzo (A.A. 2024/2025) Dinamica dei tassi di interesse, rendimenti azionari e volatilità: evidenza empirica sulle banche europee di grandi e piccole dimensioni. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 96. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di tasso di interesse: definizione, modelli di gestione e quadro normativo. Definizione del rischio di tasso di interesse. Modelli di gestione del rischio di tasso di interesse. Evoluzione normativa e linee guida EBA. Le strategie di copertura del rischio di tasso di interesse nel banking book. I derivati di tasso di interesse come strumenti di copertura. Interest rate swap. Forward rate agreements. Interest rate cap. Interest rate floor. Interest rate collar. Dinamica dei tassi di interesse, rendimenti azionari e volatilità: evidenza empirica sulle banche europee di grandi e piccole dimensioni. Metodologia. Risultati regressioni OLS.

References

Bibliografia: pp. 93-96.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Drudi, Francesco Maria
Academic Year:	2024/2025
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	25 Jun 2026 08:42
Last Modified:	25 Jun 2026 08:42
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/46250

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