Ruta, Valerio (A.A. 2024/2025) Il rischio di liquidità negli hedge fund. Tesi di Laurea in Risk management and compliance, Luiss Guido Carli, relatore Giancarlo Mazzoni, pp. 127. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Rischio di liquidità nel contesto degli hedge funds. Classificazioni del rischio di liquidità. Peculiarità degli hedge funds: complessità strategica ed esposizione alla liquidità. Impatto del rischio di liquidità sulla stabilità dei fondi. Trasmissione del rischio di liquidità. Fonti del rischio di liquidità negli hedge funds. Vulnerabilità strutturale e leva finanziaria negli hedge funds. Dinamiche degli investitori: redemption pressure e lock-ups periods. Fattori esterni: shock di mercato e correlazioni in condizioni di stress. Strategie di mitigazione del rischio. Meccanismi operativi di controllo delle riscossioni. Modelli quantitativi di analisi. Trade-off economici e impatto sulle performance. Regolamentazione degli hedge fund. Quadro regolamentare di base e ruolo economico degli hedge funds. Rischio sistemico, liquidità e rilevanza sistemica. Regolazione degli hedge fund e Rischio di liquidità: logica, strumenti e limiti. Analisi empirica: liquidità e performance. Analisi empirica. Liquidità e performance: evidenze descrittive. Analisi dinamica: il comportamento dei fondi in condizioni di stress.

References

Bibliografia: pp. 96-98.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Risk management and compliance
Thesis Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Thesis Co-Supervisor:	Curcio, Domenico
Academic Year:	2024/2025
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	02 Jul 2026 14:32
Last Modified:	02 Jul 2026 14:32
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/46321

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