Miano, Gabriele (A.A. 2025/2026) Stress test europei e mercati finanziari: evidenza sulle banche italiane (2007–2015). Tesi di Laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, Luiss Guido Carli, relatore Gianni Nicolini, pp. 48. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Banche, stress test e reazione dei mercati: un inquadramento teorico. Asimmetrie Informative e opacità bancaria. Pricing del rischio: equity risk premium e rischio banca. Disciplina di mercato e trasparenza regolamentare: perché i risultati ufficiali possono muovere i prezzi. Stress test europei: finalità, evoluzione e obiettivi dichiarati. Il contesto di mercato di riferimento. 2007–2009: crisi globale e rischio bancario. Stress test CEBS 2010: cosa viene pubblicato e perché conta. 2010–2012: crisi del debito sovrano e legami con le banche. Stress test EBA 2011: struttura della pubblicazione e rilevanza nel contesto di tensioni sovrane. 2013–2015: Unione bancaria e avvio del SSM. Comprehensive assessment 2014: contenuto e credibilità percepita. Effetti sul mercato borsistico: un'analisi empirica. Definizione eventi e date ufficiali. Criteri campione: banche italiane quotate. Variabili stress test: costruzione dell’indicatore di fragilità e comparabilità. Dati di mercato: rendimenti, benchmark, prezzi rettificati. AR e CAR: calcolo e test. Confronto tra fragilità bancaria e reazione di mercato.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 44-46.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
Thesis Supervisor:	Nicolini, Gianni
Academic Year:	2025/2026
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	20 Oct 2026 09:40
Last Modified:	20 Oct 2026 09:40
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/46924

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