Il value at risk per il rischio di mercato: metodi di calcolo e applicazioni
Costa, Alessandra (A.A. 2010/2011) Il value at risk per il rischio di mercato: metodi di calcolo e applicazioni. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 85. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio e la sua misurazione. Una rassegna sui metodi di stima del value at risk. Applicazione dei modelli VaR. Un’analisi empirica.
References
Bibliografia: pp. 82-85.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (17) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Foschini, Gabriella |
| Academic Year: | 2010/2011 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 31 Jan 2012 10:46 |
| Last Modified: | 20 Nov 2018 09:01 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/6801 |
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