Le collateralized debt obligations: analizzare la realtà attraverso la simulazione

Paccione, Massimiliano (A.A. 2010/2011) Le collateralized debt obligations: analizzare la realtà attraverso la simulazione. Tesi di Laurea in Scelte di portafoglio e gestione del risparmio, LUISS Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 93. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

La securitization: la situazione del mercato. Il rischio delle tranches delle CDOs: un’analisi statica. Le CDOs sintetiche: un’analisi sperimentale.

References

Bibliografia: pp. 92-93.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Scelte di portafoglio e gestione del risparmio
Thesis Supervisor: Borri, Nicola
Thesis Co-Supervisor: Boido, Claudio
Academic Year: 2010/2011
Session: Extraordinary
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 01 Jun 2012 16:28
Last Modified: 19 May 2015 23:09
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/7717

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