Loche, Alberto (A.A. 2021/2022) Modelli strutturali per il rischio di credito: un’applicazione dei modelli di Merton e KMV all’indice Euronext 100. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 125. [Master's Degree Thesis]

Clarioni, Marcello (A.A. 2021/2022) Value at risk ed expected shortfall: uno studio quantitativo nel mercato delle materie prime. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 84. [Master's Degree Thesis]

Bersani, Giorgia (A.A. 2021/2022) Dal CAPM ai modelli multifattoriali: analisi empirica dell'arbitrage pricing theory sul mercato italiano nell'era Covid-19. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 112. [Master's Degree Thesis]

Mastrantonio, Andrea (A.A. 2020/2021) Metodi quantitativi per l’enterprise financial risk management e la gestione del rischio di tasso d’interesse. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 89. [Master's Degree Thesis]

Maione, Alessandra (A.A. 2020/2021) I derivati atmosferici: analisi empirica sui dati della stazione metereologica di Roma Fiumicino. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 121. [Master's Degree Thesis]

Greco, Immacolata (A.A. 2020/2021) Il modello a cinque fattori di E. Fama e K. French: analisi dell'impatto del Covid-19 sui settori industriali. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 93. [Master's Degree Thesis]

Ruvolo, Antonino (A.A. 2020/2021) Il rischio di credito, modelli e applicazioni: analisi sulla probabilità di default delle imprese. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 118. [Master's Degree Thesis]

Mascarucci, Edoardo (A.A. 2020/2021) Modelli per la valutazione dei derivati energetici: uno studio sul mercato elettrico italiano. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 89. [Master's Degree Thesis]

Ferretti, Lorenzo (A.A. 2019/2020) Rischio di default e modelli previsti: abilità del modello di Merton nel calcolo della probabilità di insolvenza di società quotate. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Sara Biagini, pp. 134. [Master's Degree Thesis]