M

Monducci, Riccardo (A.A. 2018/2019) Utilizzo dei modelli Garch e Garch Midas per la stima della volatilità e le scelte di portafoglio. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Stefano Grassi, pp. 89. [Master's Degree Thesis]

V

Vitagliano, David Jesai (A.A. 2018/2019) Modelli GARCH per la costruzione di un portafoglio di criptovalute e le stima del value at risk. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Stefano Grassi, pp. 94. [Master's Degree Thesis]

Z

Zeno, Carmine (A.A. 2019/2020) Una strategia di arbitraggio statistico sul mercato delle criptovalute. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Stefano Grassi, pp. 84. [Master's Degree Thesis]