Master's Degree Thesis

Petrecchia, Massimo (A.A. 2013/2014) Il tasso di cambio tra prospettive passate, presenti e future. Tesi di Laurea in Serie storiche ed econometria finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Tommaso Proietti, pp. 168. [Master's Degree Thesis]

Rogato, Mirko (A.A. 2013/2014) Stima di matrici di covarianza di elevate dimensioni con applicazione alla stima di portafoglio. Tesi di Laurea in Serie storiche ed econometria finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Tommaso Proietti, pp. 50. [Master's Degree Thesis]

Defronzo, Antonio (A.A. 2013/2014) Teoria e analisi di network per le serie storiche: applicazione su dati finanziari. Tesi di Laurea in Serie storiche ed econometria finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Tommaso Proietti, pp. 104. [Master's Degree Thesis]

Orsini, Federica (A.A. 2010/2011) Misura del ciclo economico ed analisi a livello settoriale della recente fase recessiva. Tesi di Laurea in Serie storiche ed econometria finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Tommaso Proietti, pp. 141. [Master's Degree Thesis]

Spione, Sabino (A.A. 2009/2010) La stima della curva dei rendimenti. Tesi di Laurea in Serie storiche e modelli di previsione finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Tommaso Proietti, pp. 137. [Master's Degree Thesis]

Scomparin, Silvia (A.A. 2009/2010) Density forecasting for financial time series. Tesi di Laurea in Serie storiche e modelli di previsione finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Tommaso Proietti, pp. 62. [Master's Degree Thesis]

Crisafi, Maria Alessandra (A.A. 2009/2010) Dynamic Conditional Correlation. Tesi di Laurea in Serie storiche e modelli di previsione finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Tommaso Proietti, pp. 94. [Master's Degree Thesis]

Andreotti, Andrea (A.A. 2009/2010) Oil price forecasting models: a multivariate VaR approach with volatility spillovers. Tesi di Laurea in Serie storiche e modelli di previsione finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Tommaso Proietti, pp. 131. [Master's Degree Thesis]

Santaniello, Valerio (A.A. 2009/2010) Stochastic volatility models: the Harvey-Ruiz-Shepard model and the shifted power transformation. Tesi di Laurea in Serie storiche e modelli di previsione finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Tommaso Proietti, pp. 57. [Master's Degree Thesis]

Di Bernardo, Luca (A.A. 2008/2009) La stima del value at risk: approcci basati sulla teoria dei valori estremi. Tesi di Laurea in Econometria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Tommaso Proietti, pp. 136. [Master's Degree Thesis]