Misurazione del rischio di tasso di interesse attraverso i modelli VaR: un'analisi empirica su un campione di banche italiane
Di Pietro, Mauro (A.A. 2013/2014) Misurazione del rischio di tasso di interesse attraverso i modelli VaR: un'analisi empirica su un campione di banche italiane. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 198. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Un quadro di sintesi della modellistica di riferimento. La normativa di vigilanza prudenziale. Le metodologie utilizzate. Risultati evidenze empiriche.
References
Bibliografia: pp. 166-172.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Cybo-Ottone, Alberto Adolfo |
| Academic Year: | 2013/2014 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Maria Teresa Nisticò |
| Date Deposited: | 27 Jan 2015 15:44 |
| Last Modified: | 20 May 2015 00:02 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/13377 |
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