Utilizzo dei modelli Garch e Garch Midas per la stima della volatilità e le scelte di portafoglio
Monducci, Riccardo (A.A. 2018/2019) Utilizzo dei modelli Garch e Garch Midas per la stima della volatilità e le scelte di portafoglio. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Stefano Grassi, pp. 89. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Le principali caratteristiche dell’indice di borsa francese e tedesco. I modelli ARCH-GARCH per la stima della volatilità. Le estensioni dei modelli GARCH. Il modello GARCH-MIDAS. Applicazione dei modelli a un problema di portafoglio.
References
Bibliografi: pp. 86-88.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Econometria per la finanza |
| Thesis Supervisor: | Grassi, Stefano |
| Thesis Co-Supervisor: | Santucci de Magistris, Paolo |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 21 Sep 2020 07:56 |
| Last Modified: | 21 Sep 2020 07:56 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/27150 |
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