Rischio di default e modelli previsti: abilità del modello di Merton nel calcolo della probabilità di insolvenza di società quotate

Ferretti, Lorenzo (A.A. 2019/2020) Rischio di default e modelli previsti: abilità del modello di Merton nel calcolo della probabilità di insolvenza di società quotate. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Sara Biagini, pp. 134. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di credito. Definizione di rischio di insolvibilità. Le componenti del rischio di credito. Modelli di valutazione del rischio di insolvenza. Una possibile classificazione per i modelli di valutazione del rischio. Modelli rating system. Modelli di credit scoring. Nuovi metodi di valutazione del rischio di credito. Metodi alternativi. Il modello di Merton e KMV. Approccio strutturale. L’intuizione alla base del modello. Il modello KMV. Simulazione dei modelli su un campione reale. Parametri osservabili. Risultati e analisi sul campione.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 115-118.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Accounting, control and finance (LM-77)
Chair: Metodi quantitativi per l'impresa
Thesis Supervisor: Biagini, Sara
Thesis Co-Supervisor: Calvia, Alessandro
Academic Year: 2019/2020
Session: Autumn
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 28 Apr 2021 13:43
Last Modified: 28 Apr 2021 13:43
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/29246

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