Rischio di default e modelli previsti: abilità del modello di Merton nel calcolo della probabilità di insolvenza di società quotate
Ferretti, Lorenzo (A.A. 2019/2020) Rischio di default e modelli previsti: abilità del modello di Merton nel calcolo della probabilità di insolvenza di società quotate. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Sara Biagini, pp. 134. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio di credito. Definizione di rischio di insolvibilità. Le componenti del rischio di credito. Modelli di valutazione del rischio di insolvenza. Una possibile classificazione per i modelli di valutazione del rischio. Modelli rating system. Modelli di credit scoring. Nuovi metodi di valutazione del rischio di credito. Metodi alternativi. Il modello di Merton e KMV. Approccio strutturale. L’intuizione alla base del modello. Il modello KMV. Simulazione dei modelli su un campione reale. Parametri osservabili. Risultati e analisi sul campione.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 115-118.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Accounting, control and finance (LM-77) |
| Chair: | Metodi quantitativi per l'impresa |
| Thesis Supervisor: | Biagini, Sara |
| Thesis Co-Supervisor: | Calvia, Alessandro |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 28 Apr 2021 13:43 |
| Last Modified: | 28 Apr 2021 13:43 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/29246 |
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