Modelli per la valutazione dei derivati energetici: uno studio sul mercato elettrico italiano
Mascarucci, Edoardo (A.A. 2020/2021) Modelli per la valutazione dei derivati energetici: uno studio sul mercato elettrico italiano. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 89. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Mercato energetico elettrico. Non-conservabilità. Caratteristiche del prezzo spot. Fondamentali del pricing e del modellamento. Introduzione dei derivati energetici. Curva forward energetiche. Derivati energetici: strutture e applicazioni. Modelli per il prezzo spot. Simulazione del modello a due fattori. Mercato di riferimento e approccio utilizzato. Le serie storiche analizzate. Calibrazione del modello a due fattori. Valutazioni di opzioni europee e calendar spread.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 68-69.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Accounting, control and finance (LM-77) |
| Chair: | Metodi quantitativi per l'impresa |
| Thesis Supervisor: | Calvia, Alessandro |
| Thesis Co-Supervisor: | Pirra, Marco |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 07 Jun 2022 13:42 |
| Last Modified: | 07 Jun 2022 13:42 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/32610 |
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